Strategy Settings

在部署前配置策略参数 —— 资金分配、单笔风险、最大持仓数、AI 行为。

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1. 资金分配

资金分配定义一个策略允许动用多少账户资金，以及这部分资金如何在不同仓位间切分。

设置项	控制的内容
总可用资金	策略允许部署的金额。是硬上限 —— 即使出现高确信度信号，策略也不会越界。
单仓上限	单一仓位的金额（或 %）上限。防止一只标的吃掉全部分配。
现金预留	可选的现金缓冲，策略不会动用 —— 给手续费、滑点、意外成交留出余地。

新策略首次部署时分配保守一点。当它在实盘里跑过几次并表现正常后再放大总额。

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2. 风险参数

风险参数是每笔交易和每日的护栏，对策略下的所有交易统一生效。

参数	典型区间	达到阈值时的行为
止损 %	每仓 1% – 10%	当从入场点的回撤达到阈值，策略平仓
止盈 %	每仓 2% – 20%	当从入场点的盈利达到阈值，策略平仓
每日最大回撤	总资金的 1% – 5%	当阈值被触发，策略当日自动暂停
持仓最大回撤	账户级	策略整体暂停并推送告警，等你复核

每日回撤 kill switch 是最关键的一项 —— 它给定单日最差结果的上限。

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3. 持仓上限

持仓上限约束并发度，使同一个设置不会同时跑在过多标的上。

• 最大并发开仓数 —— 策略可以同时持有的总仓位数（跨所有标的）
• 单标的上限 —— 单一标的的最大仓位数（防止在同一只票上加金字塔仓）
• 单行业上限 —— :::warning 规划中 —— 限制每个 GICS 行业的仓位数以保持均衡

当新信号会突破上限时，策略跳过该笔交易，并把原因（"position limit reached"）写入执行日志。

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4. AI 行为开关

AI 行为开关用于调整 Alphio AI 规划交易时如何解读你的投资画像。Strategy Settings 页面读取 / 写入账户上的 Investment Profile。

区段	选项	效果
Core Risk Tolerance	Conservative / Moderate / Aggressive / Speculative	单选。调整入场置信度阈值与仓位激进程度。
Investment Horizon	Scalping / Day Trading / Swing Trading / Position	多选。决定 Alphio AI 生成信号时考虑哪些时间周期。
Asset Class Focus	Equities / Options / ETFs / Crypto / Fixed Income	多选。过滤策略可交易的市场。
Strategy & Style	Growth / Value / Quantitative / Institutional Shadowing / Macro-Driven	多选。影响 Alphio AI 寻找想法时偏向的研究方法。

注意

关于 "scale in" 与 "scale out" 行为的具体开关名称仍在定稿。以上四个区段今天已上线；更细颗粒度的加仓 / 减仓控制会在后续版本发布。

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5. 审批拦截

审批拦截决定 Alphio AI 是直接下单，还是停下来等你确认。

模式	行为
Auto-execute	Alphio AI 决定动作后立即下单。快、放手。适合机械、已充分验证的策略。
Require approval per trade	每一笔拟交易在 chat / 通知里弹出确认卡片，点按通过后才下单。适合新策略或大仓位。

审批拦截按策略设置。你可以随时把运行中的策略从 auto-execute 改为 approval-required（或反之），新设置对下一次决策生效，不追溯历史。

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6. 保存与复用设置

点击 Strategy Settings 页面底部的 Save Changes 持久化你的投资画像。该画像是账户级 —— 对你启动的每个 Agentic Trading 策略都生效，新策略创建时会继承这套默认值。

注意

命名设置档（比如同时保留一个 "swing trading" 档和一个 "DCA" 档，并随时切换）计划在后续阶段发布。今天保存的设置是单一的账户级默认值。